Calculo de Risco x Retorno (RR)

Continuando o tema que comecamos na semana passada, vamos explicar como calcular o risco de nosso trade, que conforme vimos, já tem um risco fixo (financeiro) definido.
O RR, ou risk reward ratio (risco x retorno), é uma expressao matematica que calcular quantos pips de retorno esperamos obter para cada pip que colocamos em risco, ou seja, nosso stop.
Como cada trade deve ser planejado como um plano de voo, sempre devemos conhecer o ponto de entrada, o stop e o limite de nossa operacao. Pensemos em uma compra no 10, com stop no 5 e limite no 20. Estamos arriscando 5 pontos de stop para tentarmos um lucro de 10, ou seja, um RR de 2, pois para cada ponto posto em risco esperamos ganhar 2.
Isso significa que se sempre trabalharmos assim, com um RR minimo de 2 e acertamos 50% de nossos trades, terminamos com lucro, ja que se exemplificarmos que fizemos 10 trades com os numeros do trade acima, teremos :
50% trades no stop - perda de 25 pontos (5 trades x 5 pontos de stop por operacao)
50% trades no limite - ganho de 50 (5 trades x 10 pontos de lucro por operacao)

Ganho liquido de 25 pontos.

É assim que devemos trabalhar, o nosso lucro deve pagar as perdas e ainda sobrar, já que não estamos aqui por caridade, e sim para obter lucro.
Então temos o nosso risco financeiro fixo, conforme vimos a semana passada e com o calculo do RR potencializamos os ganhos e minimizamos o risco de cada trade.
Claro que, a arte do trade consiste tambem na analise tecnica/fundamentalista e a parte psicologica, mas em conjunto com estas tecnicas de money management fazem o operador trabalhar de uma maneira mais profissional e minimizam o problema que os iniciantes tem de estourar seus depositos iniciais nos primeiros meses.

AUD - vendedores continuam no caminho

Apos o rompimento da LTA (linha de tendencia de alta) durante esta semana, nos vimos o suporte no 38% do fibo funcionar, e junto com niveis sobrevendidos nos osciladores colocamos uma luz amarela na nossa venda.
Eu acredito que o rompimento desta LTA mudou a tendencia geral de altista para baixista e podemos continuar vendidos para continuarmos lucrando neste trade, ajustando o stop para 0.9105 (que parece ser um bom ponto de resistencia no intradiario) e tendo como primeiro limite o 50% deste fibo por volta de .8925, mas tendo em mente que possivelmente vimos o nascimento de uma nova tendencia de baixa e o AUD alcancara precos ainda mais baixos.

EUR - Finalmente rompeu suporte

Euro finalmente rompeu o suporte no 1.3450 (linha pontilhada horizontal roxa) e pressionou para conseguir uma nova minima, com indicadores extremamente sobrevendidos, e na sexta feira vimos o rebote.
Apesar de um dia de forte alta, o volume foi mais baixo do que dos ultimos dois (que foram de queda) o que mostra a forca dos vendedores, e neste momento pode estar construindo um pullback para o suporte rompido no 1.3450 e vai nos dar uma excelente oportunidade de venda. Por outro lado o rompimento do 1.3450, que tambem é 61.8% de correcao do ultimo movimento de queda, nos leva a uma correcao maior, ate 1.3540/1.3600.

JPY - LTB rompida

Nosso amigo JPY ontem por fim rompeu esta longa linha de tendencia de baixa (LTB) que ele tinha desde 2007, e como podemos ver os indicadores sobrecomprados, provavelmente ele faca um pullback nesta linha, ou ate um false breakout, entao compras neste momento estão descartadas.Agora é esperar para ver até onde cai.

AUD - pullback na LTB rompida ?

Apos o movimento bearish de ontem, o dolar australiano voltou a LTB (linha de tendencia de baixa) para retesta-la novamente. Anexo esta o grafico intradiario de 4 horas que mostra claramente este movimento. Momento de indecisao, entao pode ser um bom momento de venda para aqueles que ainda estao esperando para vender (que não é o meu caso...). O alvo desta venda tenho no 0.8944.

AUD - em baixa, com com suporte na LTA de novo

O dolar australiano teve ontem outro dia de baixa e atingiu hoje esta LTA (linha de tendencia de alta) e esta apresentando suporte.
Uma venda ideal seria o rompimento desta linha e um eventual pullback, mas nunca se sabe se ele ira fazer este movimento, dependendo do perfil de cada trader. Os indicadores tem espaco para sustentar este rompimento.

JPY - bom ponto de venda ?

O JPY esta justo nesta LTB (linha de tendencia de baixa) que comeca em 2007, podendo ser um bom ponto de venda, ja que indicadores estao a niveis sobrecomprados.
Pode ser muito cedo para uma venda neste momento (a nao ser que queira trabalhar com stop curto), mas o ideial é esperar uma clara resistencia. O grafico de 1 hora na vela anterior fechou com um doji, o que pode ser o primeiro sinal deste topo, e indicadores nos intradiarios ja estao bem sobrecomprados.

AUD - short ainda aberto

Nossa venda do AUD na sexta se mostrou ser positiva e encontrou suporte no fibo 23%, temos alvo desta operacao o 38% e depois o 50% desta correcao, que sao .9080 e .9030 respectivamente.
Vemos nos graficos intradiarios que uma boa entrada para adicionar lotes sera no rompimento do .9130 com stop no .9170 ( se considerarmos que o mercado abra já em queda ), mas caso abra na alta uma resistencia perto do .9170 é um excelente ponto de venda para montar neste trade.

CHF - Triangulo ainda funcionando

Somente no final da semana eu notei que havia uma outra linha de tendência, mais acentuada, que segurou o movimento de baixa com um martelo e o esta puxando de volta para o topo.
Os indicadores estão apontando para cima com bastante espaço para se desenvolverem, então compras são favorecidas acima de 1.0645 com primeiro alvo na LTB (linha de tendencia de baixa) agora em 1.0790, e segundo alvo no topo, que é a maxima deste ano no 1.0870.

EUR - Ainda preso no fundo

Após o reteste do topo no 1.3800 fechou exatamente no ponto que haviamos falado na sexta feira de manha no primeiro suporte a 1.3537. Isso já fez com que os indicadores se aproximassem de niveis sobrevendidos, mas graficos diarios ainda mostram uma indefinicao, apesar de estarem já bem sobrevendidos . Uma compra acima de 1.3560 pode ser uma boa opcao para buscar novamente o topo no 1.3800. Por outro lado, o rompimento do suporte final no 1.3450/1.3430 é um excelente ponto de venda para entrar em uma nova tendencia de baixa.

Money Management para Forex e Futuros

O gerenciamento do dinheiro ou “Money management” em qualquer investimento de risco é um dos, senão o mais importante fator para preservação do capital, e no caso de Forex e mercados futuros ainda mais dificil de se realizar já que trabalhamos com margem, diferentemente de uma aplicação feita na Bolsa de Valores por exemplo. Justamente neste aspecto, reside o perigo real que muitos neófitos são acometidos, que é o de “estourar a conta” ou pior, sofrer uma chamada de margem. Estatísticas revelam que mais de 40% dos iniciantes em Forex estouram a conta no primeiro mês, e dos que restaram 30% estouram nos próximos 2 meses, ou seja, 70% dos iniciantes tende a zerar seu primeiro depósito em 3 meses. Como escapar desta armadilha ?
Confesso que, se no começo de minha carreira de trader de forex não tivesse pensado nisso teria estourado minha conta nos primeiros 3 meses, com certeza. Ninguém nunca me explicou nem disse o que vou escrever aqui, portanto acredito estar dividindo uma experiência vital para o seu sucesso neste negócio.
Primeiro vem o valor do seu depósito, que digamos seja de 500 dolares. Não irei discutir psicologia de trading nem análise técnica aqui (talvez futuramente em outros artigos), simplesmente Money Management. Muita gente pensa em trabalhar com o Maximo de alavancagem possível, então em uma conta rápida a pessoa decide operar com lotes de 100k, aonde cada pip são 10 dolares. No primeiro trade ele toma um estope de 10 pips, que são 100 dólares de perda, e já tem menos 20% no seu equity curve !
O começo de tudo é ajustar o lote operado de acordo ao tamanho do risco que você pode assumir, dependendo da estratégia adotada. Vamos assumir que uma boa regra de Money management seja não arriscar mais de 2% do capital por operação, o que no nosso caso nos leva a 10 dolares por trade. Então utilizando o exemplo do primeiro trade citado acima, já vemos o primeiro erro, que nosso amigo tomou em um único trade 10 vezes mais risco do que ele poderia ter aceitado !
Com nosso risco fixo em 10 dolares, passamos a calcular, por trade, qual será o lote operado tomando como referencia o tamanho do estope de cada operação, então você pode facilmente calcular o tamanho do seu lote com a seguinte formula :
(risco fixo / tamanho do estope )*10
Vamos imaginar que para uma operação com 20 pips de estope (e travando nossa perda máxima em 10 dolares), quantos lotes devo operar ? 5k. E para um scalp com 8 pips de estope, quantos lotes ? 12k.
Assim, desta maneira, travamos sempre o nosso risco, neste caso em 2% de nosso saldo por operação, e os ganhos são virtualmente infinitos.
Na próxima semana, continuarei este artigo acrescentando a avaliação da operação, o chamado Risk x reward ratio ou vulgo RR, aonde em conjunto com o que mostrei aqui hoje é a parte fundamental para você poder administrar suas operações de forex.

AUD - boa chance de venda

Como a minha ideia aqui é apresentar as melhores oportunidades em forex, não poderia deixar de fora esta venda que vem se desenrolando ha alguns dias no dolar australiano.
Atingiu a LTB (linha de tendencia de baixa) no grafico diario em conjunto com osciladores sobrecomprados e queda no volume, ou seja, uma seria de indicações que favorecem a venda.
Excelente ponto de venda é o rompimento do 0.9190, que é antiga resistencia que agora virou suporte. Primeiro target é 0.9080 e segundo 0.9030.

EUR - outra semana lateral...

Quem esperava que nesta semana talvez o Euro fosse sair da lateralidade e ganhar uma tendencia, se decepcionou novamente. Não teve forças nem para chegar na resistencia do 1.3850, fazendo a maxima no 1.3817 e vindo desconfigurar o triangulo que havia rompido no comeco da semana.
Agora encontra suporte em 1.3537/1.3500, e caso rompa vem testar o fundo no 1.3450 aonde, pelo historico das ultimas semanas, é um excelente ponto de compra. Mas pela posição dos osciladores nos graficos intradiarios não me parece que tenha ainda forças para romper o 1.3537/1.3500 já podendo ser um bom ponto de compra, com stop abaixo do 1.3430.

EUR - Sem tendencia definida

O EUR voltou a ficar lateral sem tendencia definida, vindo novamente retestar a linha de cima deste triangulo que foi rompida e que abriu a minha compra no inicio da semana (já devidamente encerrada devido a resistencia no 1.3816).
Não é um bom momento para tentar montar posições, no maximo day trading ou scalping. A tendencia do momento (pelo menos nesta sessao matutina) parece ser de alta, ja que o suporte na linha funcionou e os indicadores ainda tem espaco antes de ficarem sobrecomprados. Tem agora uma LTB (linha de tendencia de baixa) que esta no S1 no 1.3700 e um rompimento pode ser um bom trigger de compra.

EUR - Momento de indecisao....

Apos resistencia no R1 diario no 1.3816, perdeu a forca e comecou a encontrar vendedores que supostamente anteveram o 1.3850, formando este Doji no grafico de 4 horas e confirmando a correcao ate 50% do fibo do ultimo movimento. Aparentemente ainda é cedo para comprar, apenas quando virmos um suporte claro em algum destes fibos (no 50% ou 61.8%). Caso rompa o 61.8 no 1.3710 abre espaco para um queda mais acentuada ate a linha de tendencia rompida agora no 1.3650.

CHF - boa chance de venda

Anteriormente havia postado um grafico semanal do franco, mas este é diario. Acredito ser uma excelente oportunidade de venda para buscar pelo menos esta linha de tendencia de alta que é a base do triangulo, mais ou menos a 1.0435. Aparentemente terminou a correcao no grafico diario e agora vem para construir novas minimas.

EUR - a caminho do 1.3850

Apos o rompimento deste triangulo, ele ontem veio fazer um pullback nesta linha sinalizando claramente a intencao de buscar o 1.3850. Excelente chance de comprar em qualquer correcao, principalmente nesse momento caso confirme o rompimento do pivot medio semanal no 1.3700, com primeiro alvo no 1.850/70 conforme postagem anterior.

CHF - Triangulo Simetrico

Dessa vez eu preferi usar gráfico semanal para poder mostrar todo o padrão , um claro triângulo simétrico. Apesar das últimas semanas sem tendencia definida, podemos ver que era apenas a construção de resistência ao longo da linha de tendência de baixa, e em seguida, ele caiu.
Indicadores têm bastante espaço para quebrar este triângulo e continuar rumo ao sul. Uma boa idéia é vender, após alguma correção nos gráficos intradiarios e buscando esta linha de tendência de alta como primeiro alvo (agora em torno de 1,0420),segundo alvo a 1,0230 e 3 terceiro em 1,0000.

EURJPY - sobrecomprado na resistencia

O trade que vimos na semana passada foi perfeitamente cumprido (voce pode ve-lo em ingles no site www.phoenixfx.blogspot.com), incluindo o pullback e o preço-alvo, mas agora alguma correção deve ser esperada, uma vez que os indicadores estão entrando níveis sobrecomprados, já iniciada em gráficos intradiarios.
O rompimento desse nível de 125,30 nos levará a 127, do outro lado um fechamento abaixo de 123,90 vai levar esta correção ate 123.40/122.40, onde um rompimento cancela este momento de alta.

EUR - perto de importante resistencia

Após um período sem definicao parece que este par está finalmente em movimento para algum lugar. Tivemos o rompimento deste triângulo / canal de baixa que nos levará ao teste da resistência importante em torno de 1,3850. Os indicadores estão perto de níveis Sobrecomprados que não favorecem a quebra da resistência no 1,3850.
As posições compradas são favorecidos acima de 1.3850/1.3870 com alvos 1,4015 e 1,4140, que são 50% e 61,8% de correção no gráfico semanal do último movimento de baixa.